AMP Global Clearing представляет нашим клиентам новую услугу “трейдинг-блок”

Фьючерсный аналог ПАММ -счетов — как для Ninja Trader/CQG, так и для Ninja Trader/Rithmic.

Подключение к данной услуге осуществляется бесплатно с помощью брокера и трейд-деска (примечание: все счета в блоке должны быть на одном поставщике котировок).

Процедура следующая:

I. Открывается новый счет и заполняется форма доверенности (POA — Power of Attorney) на счета клиентов, желающих вступить в блок (участвовать в доверительном управлении). Попросите брокера отправить Вам данную форму с инструкцией по заполнению. Без лицензии СТА по закону можно управлять не более пятнадцатью счетами одновременно, но в целях безопасности и риск-менеджмента, клиринг на практике позволит любому управляющему без лицензии СТА (Commodity Trading Adviser) управлять не более пятью счетами одновременно, хотя возможны редкие исключения. Применение формы доверенности занимает в среднем 1-2 рабочих дня со дня получения документов клирингом.

II. После открытия счетов трейдеры должны решить какой вид трейдинг-блока они хотят создать:

1. Первый вариант предусматривает создание трейдинг-блока непосредственно в платформе NinjaTrader с помощью брокера. Комиссионных доплат (надбавок) нет, но данный вариант подходит только счетам, торгующим по ровной пропорции (к примеру 1 : 1 : 1). Управляющий мастер-счета торгует одним контрактом и платформа автоматически делит долю по всем счетам в блоке согласно заранее оговоренной пропорции (т.е. если 3 счета входят в блок, платформа автоматически выставляет 3 ордера при нажатии одной кнопки по купли/продажи одного контракта). Если один счет не соответствует маржинальному требованию, риск-менеджмент временно исключает этот счет из блока, но сам блок не заблокирован и может торговать далее. Большой минус в том, что точка входа предусматривает вход единым блоком, модификации и закрытия ордеров происходят по отдельности, не как единое целое. Учтите, что в отличии от PAMM’a, здесь нет плавающей пропорции, согласно которой происходит автоматическое ассигнование контрактов в соответствии с депозитом счетов—здесь, наоборот, всегда одинаковое ассигнование по всем счетам в блоке. 2. Второй вариант: После открытия и пополнения блок-счетов c доверенностью, оформленной в надлежащем порядке, трейд-деск AMP создаст блок на уровне риск-менеджмента, согласно структурному описанию брокера. Все контракты, торгуемые по этму варианту, подлежат дополнительному сбору за услуги в размере 1,00$ США за сторону (вне зависимости от инструмента и/или объёма). Трейдеры решают пропорцию, согласно которой они хотят совершать ассигнование (к примеру 1 : 2 : 5), но управляющий выставляет лишь 1 ордер (order quantity = 1) в стакане. Риск-менеджмент будет бдительно следить за всем блоком, но управляющий не видит маржу по каждому счету. По этой схеме все рыночные ордера исполняются по идентичным ценам, но отложенные ордера исполняются так, как позволяет рынок, и при их использовании счета в блоке могут оказаться с отличающимися итогами торговли. Также, данная схема предусматривает, что если управляющий торгует и у него есть основной счет, не входящий в блок, он сможет выбирать его для отдельной торговли (при условии, что данный счет пополнен). Дополнительно стоит учесть, что если один счет не соответствует ГО (Гарантийным Обязательствам), его исключают из блока, но оставшиеся в блоке счета не заблокируются. Учтите, что в отличии от PAMM’a, здесь нет плавающей пропорции, согласно которой происходит автоматическое ассигнование контрактов в соответствии с депозитом счета—здесь, наоборот, всегда заранее оговоренное ассигнование по всем счетам в блоке, но пропорцию можно менять, сообщив брокеру.